A pesar de que la crisis financiera de 2007-2009 dio lugar a la crisis de deuda soberana de 2010-2012, muchos aspectos bancarios han permanecido igual. Discutiremos un método para estimar el capital que una institución financiera necesitaría reunir en caso de que hubiera otra crisis financiera. Esta medida de déficit de capital está basada en información pública aunque es conceptualmente similar a las pruebas de estrés realizadas por los reguladores de Estados Unidos y Europa. Argumentaremos que esta medida resume las principales características de riesgo sistémico y provee una interpretación confiable de las pasadas y presentes crisis financieras, basado en el tamaño, apalancamiento y riesgo medidos con el enfoque Dynamic Conditional Beta (DCB). Esto es implementado en V-LAB y provee un indicador actualizado de la capitalización del sector financiero en Europa y el resto del mundo.
Titulación obtenida
Requisitos
Información Adicional
Requisitos:
Provenir de carreras económico - administrativas. De preferencia trabajar en instituciones financieras
Fecha de inicio: Thursday 23 de june 2016 7:00 PM - 10:00 PM
