El creciente grado de sofisticación del mundo financiero y la elevada competencia que impone la globalización requieren un programa especializado que satisfaga las más exigentes necesidades de formación de última generación en este área. En respuesta a esta creciente demanda, la Escuela de Finanzas Aplicadas (EFA) ha desarrollado el programa más innovador, amplio y riguroso del mercado español: el Máster en Finanzas Cuantitativas (MFC), que camina ya por su duodécima edición.
El Máster en Finanzas Cuantitativas, programa de postgrado intensivo para formar profesionales de alto nivel, combina el dominio de las técnicas matemáticas y cuantitativas más innovadoras con la teoría financiera aplicada al funcionamiento de los mercados y productos financieros, todo ello adaptado a las exigencias que introduce el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea y a sus implicaciones en la identificación y medición de los riesgos financieros.
A quién va dirigido El MFC está dirigido a titulados universitarios con una sólida formación financiera y/o cuantitativa. En consecuencia, está indicado para Licenciados en Económicas y Empresariales con formación cuantitativa, Ciencias Actuariales, Matemáticas, Físicas e Ingenierías. El programa está enfocado a aquellas personas interesadas en desarrollar o fortalecer su carrera profesional en las áreas operativas en instrumentos derivados, gestión de carteras y medición y control de riesgos financieros, tanto en entidades bancarias como en sociedades gestoras de fondos de inversión y compañías de seguros.
Objetivos y metodología docente El MFC tiene como objetivo dotar al alumno de amplios conocimientos sobre las herramientas y técnicas cuantitativas necesarias para la modelización del comportamiento de las variables financieras, la valoración y cobertura de las diferentes familias de instrumentos derivados y la medición y control de los riesgos financieros. Los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo del curso estarán constantemente apoyados con ejercicios prácticos elaborados con datos reales, y los alumnos dispondrán de software especializado para la modelización y tratamiento de problemas numéricos y cuantitativos. Como herramienta fundamental de trabajo, a cada alumno se le entregará un ordenador portátil con el software computacional, estadístico y financiero necesario para el seguimiento del programa. Estos portátiles estarán conectados en red para las sesiones lectivas y se dispondrá de conexión con Internet para la obtención de datos reales actualizados. Asimismo, para la comunicación intergrupo y con el profesorado, a los alumnos se les asignarán cuentas de correo electrónico. A lo largo del Máster se celebrarán seminarios sobre novedades y temas complementarios al programa regular.
Programación docente El programa docente del Máster en Finanzas Cuantitativas se impartirá entre los meses de septiembre y junio, de lunes a jueves, en régimen de tarde desde las 17:00 a las 21:00 horas, y así como algún viernes tarde alterno que se comunicará con la suficiente antelación. Adicionalmente, aquellos alumnos que deseen mejorar su nivel de inglés podrán inscribirse a clases de inglés financiero que se impartirán dos días en semana de 15:30h. a 16:30h. Fuera de estos horarios, las instalaciones de la Escuela estarán a disposición de los alumnos. El Máster en Finanzas Cuantitativas se articula en módulos, cuyo desglose es el siguiente:
MÓDULOS 1.Fundamentos matemáticos Probabilidad y simulación Procesos estocásticos Ecuaciones diferenciales Estadística y series temporales Cálculo estocástico
3. Fundamentos computacionales Excel VB Matlab Métodos de cálculo numérico Métodos de simulación Monte Carlo Métodos numéricos de resolución de EDPs
4. Riesgos financieros Mercado Tipos Crédito
5. Valoración de instrumentos financieros Fundamentos Modelos discretos (CRR,JR,BDT) Modelos continuos: entorno Black
6. Modelos para la valoración de instrumentos y la gestión del riesgo De Renta variable De Renta fija De Crédito
7. Taller Gestión bancaria Estructuración Gestión de carteras Trading Seguros
8. Inglés financiero
Dirección y equipo docente La Escuela cuenta como profesorado del MFC con la plantilla de profesionales de Afi, así como profesores universitarios con una amplia experiencia docente e investigadora en la aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas al análisis y estudio de los mercados financieros, y con profesionales de prestigio de los mercados financieros.
DIRECCIÓN DEL PROGRAMA José Luis Fernández Pérez Director de Consultoría de Riesgos y Socio de Afi Catedrático de Análisis Matemático en la UAM Ph.D. en Matemáticas por Washington University
Pablo Fernández Gallardo Profesor del Departamento de Matemáticas de la UAM Doctor en CC. Matemáticas por la UAM
Otros Datos del Curso
Procedimiento de admisión y matriculación Dado el alto nivel que se desea mantener en el Programa, se efectuará una selección rigurosa, de manera que sólo serán admitidas aquellas personas que por su expediente, formación y motivación ofrezcan suficientes garantías de aprovechamiento del MFC. Se podrá exigir la realización de pruebas adicionales con el objeto de acreditar el nivel de conocimientos. El candidato deberá completar la solicitud de admisión que se le facilitará en la Escuela de Finanzas Aplicadas, acompañándola de un certificado de estudios o declaración jurada de las calificaciones obtenidas en la carrera, curriculum vitae y de una carta de motivaciones. Opcionalmente, la solicitud podrá ir avalada por cartas de presentación de profesionales del ámbito académico o financiero. Todas las solicitudes recibidas se analizarán por los directores del programa MFC, que mantendrán una entrevista en la sede de la Escuela de Finanzas Aplicadas con los candidatos preseleccionados. Tras la entrevista y una vez estudiada la documentación recibida, un comité de selección, nombrado al efecto, elegirá a las personas que podrán seguir el Programa. Se podrá exigir la realización de pruebas adicionales con el objeto de acreditar el nivel de conocimientos.
Una vez admitido, el alumno deberá efectuar un abono del 20% del importe de la matrícula en concepto de reserva de plaza. En el plazo de 10 días los admitidos deberán formalizar el contrato de matrícula.
Información general PRECIO El coste de la matrícula del MFC es de 15.700 euros. Dicha cantidad incluye la asistencia a las sesiones que componen el Máster y a aquellas conferencias, jornadas y sesiones de trabajo que se organicen en el marco del mismo. Asimismo, incluye la documentación y material de trabajo que se utilizará durante el Máster. A cada alumno se le cederá un ordenador portátil con el software necesario para el seguimiento del programa.
FINANCIACIÓN PREFERENTE La Escuela de Finanzas Aplicadas mantiene acuerdos preferentes con entidades financieras para obtener condiciones favorables de financiación.
BECAS Cada curso académico la Escuela de Finanzas Aplicadas suscribe con varias entidades financieras y no financieras convenios de becas que cubren el 100% del coste de la matrícula del Programa, exigiendo en la mayoría de los casos la realización de prácticas en las mismas.
Salidas Profesionales La sólida formación, que se adquiere a través de los programas de postgrado de la EFA permite una adecuada incorporación al mundo laboral para los alumnos recién licenciados, y una ampliación de las perspectivas laborales para aquellos que compaginan sus estudios con el desempeño de su carrera profesional. La Escuela de Finanzas Aplicadas trabaja para facilitar el desarrollo de la carrera profesional de sus alumnos y antiguos alumnos en las diferentes etapas de la misma a través de dos herramientas:
PRÁCTICAS PROFESIONALES Como complemento a la formación en las aulas y como primera experiencia laboral, EFA pone a disposición de los alumnos no becados la posibilidad de realizar prácticas remuneradas durante el año lectivo. Para ello cuenta con convenios de colaboración con más de sesenta entidades financieras y no financieras de primer nivel, incluido Afi. Durante la promoción 2007-2008 se pusieron a disposición de sus alumnos más de un centenar de ofertas de prácticas.
BOLSA DE TRABAJO El mercado es la mejor referencia a la hora de medir la calidad de este programa master. Esta calidad viene avalada por la rápida inserción laboral de sus alumnos: históricamente, en los 3 primeros meses una vez finalizado el programa más del 90% de los alumnos obtienen un contrato laboral en áreas relacionadas con el postgrado. Este porcentaje se eleva al 100% al cabo de los 6 meses. Durante el master, y con el objetivo de ayudar a la orientación de la carrera profesional de sus alumnos, la Escuela facilita el contacto de sus alumnos y las principales empresas financieras y no financieras del país. La Escuela acompaña a sus alumnos a lo largo de toda su vida profesional, facilitándoles el acceso a ofertas laborales de calidad a través de la activa Bolsa de Trabajo del Club de Antiguos Alumnos, que durante 2007 gestionó directamente más de 250 ofertas de empleo e indirectamente más de un millar. La efectividad de la Bolsa de Trabajo se refleja en la diversidad y relevancia de las empresas e instituciones en las que trabajan o han trabajado nuestros alumnos.
