Programa

SESION 1
- Introducción a MatLab.
- Operaciones matriciales.
- Manejo y conversión de fechas.
- Caso Práctico 1. Resolución de sistemas mediante la regla de Cramer.
- Caso Práctico 2. Cálculo de las raíces de un polinomio.

SESION 2
- Formato de divisas.
- Gráficos de cotizaciones.
- Análisis de Flujos de Caja.
- Caso Práctico 3. Presentación de las cotizaciones y análisis técnico.
- Caso Práctico 4. Cálculo del VAN y de la TIR.
- Caso Práctico 5. Cálculo del VAN y de la TIR no periódica.

SESION 3
- Valoración y Rendimiento de bonos.
- Caso Práctico 6. Establecimiento del polinomio que explica la curva de tipos.
- Caso Práctico 7. Análisis del horizonte de carteras de renta fija.
- Caso Práctico 8. Inmunización.

SESION 4
- Selección de carteras.
- Caso Práctico 9. "Asset Allocation".

SESION 5
- Distribuciones de probabilidad.
- Funciones acumuladas.
- Números aleatorios.
- Distribución Normal.
- Medias y Varianzas.
- Regresión.
- Caso Práctico 10. Generación de números aleatorios.
- Caso Práctico 11. Regresión lineal de dos conjuntos de variables.

SESION 6
- Valoración y Rendimiento de derivados.
- Factores que afectan al valor de los derivados.
- Caso 12. Cálculo del precio de una opción mediante Black-Scholes.
- Caso 13. Cálculo del precio de una opción mediante el modelo Binomial.
- Caso 14. Cálculo y representación de las griegas de una opción.

SESION 7
- Caso propuesto a resolver por los alumnos.

El Curso de Matlab aplicado a los Mercados Financieros se impartirá del 23 de noviembre de 2007 al 25 de enero de 2008, los viernes a partir de las 14:30 horas, desarrollándose a lo largo de una sesión de 3 horas por semana y tendrá una duración de 7 semanas completando un total de 21 horas. 

El Coste del Curso es de 550 Euros, y de 350 Euros para antiguos alumnos

Las empresas podrán reemplazar al participante inscrito por otro de la misma compañía sin cargo alguno. Las empresas que envíen a dos o más personas tendrán derecho a un descuento del 10% sobre el importe del Curso.