Cursos de Experto en Gestión Cuantitativa de Riesgos en Banca y Seguros en Madrid

Objetivos
Los nuevos marcos regulatorios, Basilea III y Solvencia II, la incorporación de instrumentos complejos en las carteras de inversión y, en gran medida, el impacto de la reciente crisis financiera, exigen que las entidades financieras (de crédito y de seguros) cuenten con equipos amplios y cualificados en la medición y el control de riesgos, versados en las técnicas y desarrollos más actuales y capacitados para analizar críticamente cualesquiera supuestos.Para cubrir esta demanda, Afi Escuela de Finanzas Aplicadas ha desarrollado un programa innovador para formar, con un enfoque muy práctico y aplicado, profesionales expertos en la gestión cuantitativa de riesgos tanto en Banca como en Seguros.

Al terminar su formación, el alumno estará en condiciones de integrarse directamente en los equipos de entidades financieras o grandes empresas dedicados a:
• Creación, validación y mantenimiento de modelos internosde medición de riesgo.
•La modelización de capital económico y de margen de solvencia
•El desarrollo de modelos de scoring y rating
•La implementación de los cálculos asociados a las regulaciones de riesgos (Basilea III y Solvencia II)
•La medición y control de riesgo de mercado, de crédito, de contrapartida, operacional, etc.
El curso se estructura en cuatro módulos. Las clases son eminentemente prácticas, e incluyen la sistemática implementación de modelos y resolución de ejercicios en el ordenador. Como parte de su trabajo personal, los alumnos realizarán un completo informe de riesgos sobre el balance de una entidad de crédito y una entidad de seguros.En los periodos entre módulos están programados ejercicios y lecturas adicionales.

Metodología
El programa se estructura por módulos, pudiendo asistir al programa completo lo cual acreditaría al alumno con el Título Experto en Gestión Cuantitativa de Riesgos en Banca y Seguros. Asistir al módulo 0 y I obteniendo el Título Experto en Gestión Cuantitativa de Riesgos en Banca; o asistir al módulo 0 y II que otorgaría al alumno el Título Experto en Gestión Cuantitativa de Riesgos en Seguros. 

Dirección académica
Paul MacManus - Socio Área Finanzas Cuantitativas, Afi
Pilar Barrios - Consultora Senior Área Finanzas Cuantitativas, Afi 

PROGRAMA
MÓDULO I
EXCEL
FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS MATEMÁTICAS
• Negocio bancario/asegurador
- Estructura del negocio
- Mapa de riesgos
- Solvencia
- Arquitectura regulatoria
• Instrumentos financieros y de seguros
• Técnicas matemáticas y computacionales
- Variables aleatorias
- Procesos estocásticos
- Modelos para finanzas
- Modelos para seguros
- Series temporales
- Ejercicios prácticos
RIESGOS FINANCIEROS
• Riesgo de mercado
- Técnicas básicas
- Validación y backtesting
- Modelos a más largo plazo
- Análisis y escenarios de estrés
- Tratamiento regulatorio
- Caso práctico completo
• Riesgo de crédito
- Probabilidad de Default (PD), Loss Given Default (LGD),
Exposure at Default (EAD)
- Modelos de riesgo minorista y de riesgo mayorista
- Tratamiento regulatorio
- Caso práctico completo
• Riesgo operacional
- Enfoque regulatorio
- Modelos cuantitativos

MÓDULO II
GESTIÓN DE RIESGOS EN BANCA
• Gestión de capital y capital económico
- Mapa de un modelo de capital económico, datos e informes
- Diversificación y concentración
- Asignación de capital
- Maqueta de un modelo
• Riesgo de contraparte
- Metodología general
- Modelos de escenarios y de aproximación analítica
- Técnicas de mitigación
- Productos de tipos de interés, de tipo de cambio y de materias primas
• Riesgo de balance
- Riesgo de liquidez y sus métricas
- Riesgo de tipo de interés y sus métricas
• ALM en banca
- Conceptos básicos
- Detalle de cálculos
- Taller práctico 

MÓDULO III
GESTIÓN DE RIESGOS EN COMPAÑÍAS DE SEGUROS
• Solvencia y capital en seguros
- Marco regulatorio
- Fondos propios
- Requisitos de Capital bajo Solvencia II
- Autoevaluación de capital - ORSA
• Solvencia II fórmula estándar en detalle
- Tratamiento, calibración y mecánica de cálculo de los distintos módulos
- Taller práctico
• ALM en seguros
- Conceptos básicos
- Detalle de cálculos
- Modelo de evolución de fuentes de riesgo: tipos, rescate, mortalidad
- Taller práctico